2026年11月6日至7日，中国金融评论国际学术会议在广西南宁举办，会议由China Finance Review International期刊主办，广西财经学院承办。我院2026级应用经济学专业硕士研究生唐浩峻应邀参会，并作题为《Asymmetric Transmission of Climate Risk to the Realized Volatility of Chinese Agricultural Futures》的学术报告。
汇报现场，唐浩峻详细介绍了其研究成果。该研究基于5分钟高频数据，运用随机森林、CatBoost等四种集成学习方法，对比传统线性模型，考察了气候风险对中国农产品期货已实现波动率的非对称传导效应。研究发现，非线性集成模型在预测中表现更优，且气候政策不确定性会对农产品期货的下行波动产生显著影响。该研究为农产品市场风险防控与对冲策略提供了重要的量化参考，也进一步丰富了金融资产波动率领域的实证研究。
谈及参会感受，唐浩峻表示，通过聆听专家报告、与参会学者交流探讨，他深刻认识到，在金融场景中运用机器学习时，增强模型可解释性、避免“黑箱”问题的重要性。未来，他将继续深耕金融资产定价与机器学习方法，将所学融入专业学习与实践。学院也将持续鼓励学子参与高水平学术交流，以开拓视野、提升科研素养，助力复合型金融人才培养。
（一审：晁苗苗；二审：陈宇科；三审：谭建春）
经济与管理学院
2026年11月13日
